은행이 돈을 안 빌려주는 이유? feat. BIS자기자본비율

오늘의 키워드는 BIS자기자본비율이다. 이 포스팅을 통해 BIS자기자본비율의 의미와 개념을 알아보자. 

 

 

BIS 자기자본비율

금융기관의 건전성에 대한 지표로 쓰인다. BIS의 바젤위원회가 금융기관 (i.e 은행)에 대해 대출을 비롯한 위험자산에 대비한 자기자본을 일정수준 이상으로 보유할 것을 요구하는 비율, 8% 이상 유지 권고

 

+바젤 위원회: 은행감독 업무의 국제적인 기준을 마련하기 위하여 구성된 위원회

 

 

국제결제은행 (Bank for International Settlements, BIS) 

국제금융 안정을 목적으로 중앙은행과 다른 기관 사이의 협력을 증진시키는 국제기구

 

BIS자기자본비율

 

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금융기관(은행)의 예대마진 Example

 

은행의 예대마진

 

 

 

BIS자기자본비율 공식: 자기자본 / 위험가중자산

Example 

A은행은 현재 자본 3억을 가지고 있으며, 국가 30억, 주택담보대출 20억, 기업 10억을 대출해줬다. 그렇다면 BIS 자기자본비율은?

위험가중치는 아래와 같이 가정한다.

국가 0%

주택: 50%

기업: 100%

 

 

+위험가중치 의미

은행의 자산을 신용도에 따라 분류하고 위험이 높을수록 높은 위험가중치를 적용한다. 거래 상대방의 신용도 및 신뢰도를 평가하여 적용.

 

Example

국가가 돈을 뗴먹일은 없을 테니 위험가중치 0%. 
주택담보대출은 담보가 있으니 50% 적용

 

위험가중자산 계산방법

국가: 30억 * 0% = 0%

주택: 20억 * 50% = 10억 

기업: 10억 * 100% = 10억

 

BIS자기자본비율: 3억 / 20억 = 15% (8% 이상이므로 금융기관의 건전성 양호)

 

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BIS자기자본비율 8% 아래인 경우 

Example 

A은행은 현재 자본 3억을 가지고 있으며, 국가 20억, 주택담보대출 10억, 기업 40억을 대출해줬다. 그렇다면 BIS 자기자본비율은?

위험가중치는 아래와 같이 가정한다.

국가 0%

주택: 50%

기업: 125%

 

위험가중자산 계산방법

국가: 20억 * 0% = 0%

주택: 10억 * 50% = 5억 

기업: 40억 * 125% = 50억

 

BIS자기자본비율: 3억 / 55억 = 5.5% (8% 아래이므로 금융기관의 건전성 나쁨)

 

BIS자기자본비율이 5.5%로써 국제기준에 부합하지 않으므로, 당국으로부터 규제 및 패널티를 받을 수 있다. 예를 들면 라이센스 정지, 임원진 교체, 외환차입금지 등.

 

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BIS자기자본비율을 늘리는 방법

• 자본을 늘린다. 
• 돈을 갚을 능력이 있어보이는 경제 주체에게만 돈을 빌려준다.

Example

대기업과 달리 중소기업 및 벤처기업은 아무리 탄탄한 사업계획서를 제출하더라도 은행에서 돈을 빌리기가 쉽지가 않다. 그 이유는 은행입장에서 돈을 못 받을 가능성이 크다고 생각하므로 돈을 빌려주지 않는 것이다.